Hệ thống giao dịch Turtle

Hệ thống giao dịch Turtle

"Để đạt được thành công trong giao dịch, tôi cần nhiều năm kinh nghiệm!"

Có bao nhiêu người sẽ nghĩ như vậy? Có lẽ bạn đã nghe nói về Richard Dennis, người đã đào tạo một nhóm những nhà giao dịch mới với tên gọi "Turtle trader" (Nhà giao dịch rùa), và đây cũng là nhóm giao dịch đã kiếm được 100 triệu đô la trong một thời gian ngắn. Họ đã chứng minh rằng bằng cách tuân theo một bộ quy tắc đơn giản, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể kiếm được một khoản tiền ấn tượng.

Nhưng "turtle trader" là gì?

Cái tên này hoàn toàn không liên quan đến tốc độ giao dịch. Giống như hầu hết các ý tưởng thông thường, kế hoạch đào tạo các trader chưa có kỹ năng được hình thành trong cuộc tranh luận giữa Richard Dennis và William Eckhardt, hai nhà giao dịch hàng hóa người Mỹ. Họ tranh luận về tầm quan trọng của các kỹ năng và kinh nghiệm tuyệt vời trong giao dịch. Trong khi Dennis tin rằng ông có thể đào tạo mọi người trở thành những nhà giao dịch vĩ đại, thì người bạn Eckhardt của ông lại tin vào sức mạnh của di truyền học. Để giải quyết tranh chấp này, hai trader đã quyết định thực hiện một quảng cáo khổng lồ trên Barron, Tạp chí Phố Wall và Thời báo New York. Họ đã chọn 23 ứng viên và mời họ đến Chicago để giao dịch với các tài khoản nhỏ.

"Chúng tôi sẽ phát triển trader giống như cách thức người ta nuôi rùa ở Singapore", - ông Dennis chia sẻ.

Do đó, các trader có thể được gọi là "rùa". Bạn có lẽ đã nghe tài liệu tham khảo về "rùa" trong cuốn sách "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies" của Laurence Connors và Linda Raschke. Các tác giả đã phát triển một chiến lược với tên gọi "Súp rùa" dựa trên nghiên cứu của Chicago.

Richard Dennis và William Eckhardt là ai?

Richard Dennis, được biết đến với cái tên "Hoàng tử Pit", ông là một trader hàng hóa nổi tiếng. Ông đã kiếm được 200 tỷ đô la từ số vốn 1,600$ ban đầu trong khoảng 10 năm. Năm 1974, ông đã thành công với việc kinh doanh trên thị trường đậu tương và kiếm về 500,000$. Ông đã nhân đôi khoản tiền này vào cuối năm đó và biến mình trở thành một triệu phú. William Eckhart là bạn của ông và là người sáng lập công ty quản lý đầu tư thay thế "Công ty thương mại Eckhardt”, quản lý hơn 1 tỷ đô la thông qua các tài khoản lưu ký, các sản phẩm ngoài khơi và trên bờ. Là một nhà toán học, ông tin rằng cần có một bộ phân tích và thống kê mạnh mẽ để đạt được thành tựu, kết quả giao dịch tuyệt vời.

Hãy nhìn vào chiến lược đơn giản mà nhà triệu phú của chúng tôi đã dạy cho các "turtle trader".

Các quy tắc của chiến lược Turtle

Phạm vi giao dịch áp dụng cho chiến lược này là gì?

Những "chú rùa" ưa thích buôn bán trên thị trường có tính thanh khoản cao. Vì vậy, bạn có thể chọn bất kỳ các cặp tiền tệ chính, hàng hóa (dầu mỏ, vàng, bạc) hoặc thậm chí là một chỉ số chứng khoán (S&P500, DAX30).

Khung thời gian phù hợp để tiến hành giao dịch?

Để xác định điểm vào hoàn hảo, các trader cần giao dịch trên các khung thời gian hàng ngày.

Cách mở một vị thế?

Điều kỳ diệu của chiến lược Turtle được dựa trên một công thức đơn giản:

Xu hướng + Phá vỡ = Lợi nhuận.

Nói chung, những "chú rùa" là những nhà giao dịch theo xu hướng và quan sát phá vỡ. Họ mở một vị thế mua hoặc bán sau khi xuất hiện phá vỡ theo hướng từ dưới lên hoặc từ trên xuống và sau đó giữ vị thế của họ mở trong một xu hướng mạnh. Như bạn có thể dự đoán, họ sẽ mở một vị thế mua trên một phá vỡ giá tăng, hoặc tiến hành giao dịch bán trong trường hợp phá vỡ giá giảm. Các nhà giao dịch Rùa sẽ tiến hành mua hoặc bán bất cứ khi nào điều kiện phá vỡ được thực hiện nếu nó không vượt quá giới hạn rủi ro. Có hai hệ thống để gia nhập thị trường.

1 –  Hệ thống ngắn hạn dựa trên phá vỡ 20 ngày.

Những "chú rùa" bước vào thị trường khi giá phá vỡ mức cao hoặc thấp trong 20 kỳ. Phá vỡ được xác nhận với 1 pip trên mức cao/thấp trong 20 ngày. Mục đột phá 20 ngày chỉ được thực hiện nếu lần phá vỡ trước đó không thành công. Niềm tin này được gọi là "quy tắc đối lập" và điều đó có nghĩa là đám đông mong đợi điều tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Dừng lỗ là mức thấp trong 10 ngày đối với các vị thế mua và là mức cao trong 10 ngày đối với các vị thế bán.

2 –  Hệ thống dài hạn dựa trên phá vỡ 55 ngày

Mô hình này được giao dịch khi một trader đi theo xu hướng thị trường lớn hơn. Nếu các nhà giao dịch chọn mô hình này, họ phải tuân thủ quy tắc 55 ngày và luôn vào lệnh trong trường hợp có phá vỡ.

Khi các "chú rùa" giao dịch, họ mở một vị thế với một đơn vị rủi ro. Sau đó, tích lũy theo đơn vị bằng nhau tùy theo hướng mà xu hướng di chuyển. Các đơn vị rủi ro là yếu tố chính của hệ thống rùa rùa. Hãy để cách thức hoạt động của nó.

Chú ý đến kích thước vị thế

Các nhà giao dịch điều chỉnh kích thước vị thế của họ dựa trên sự biến động của một tài sản. Quy tắc cơ bản có vẻ như sau: một nhà giao dịch phải chọn kích thước vị thế chính xác cho một tài sản nhất định theo đồng đô la. Mỗi vị trí của nhà giao dịch rùa có thể được tăng hoặc giảm trong các đơn vị rủi ro. Ông Dennis cung cấp cho các chú rùa một công thức, giúp xác định số lượng đơn vị rủi ro. Công thức này được dựa trên tính toán của "N", đại diện cho sự biến động của một thị trường cụ thể. Đó là phạm vi trung bình trung bình 20 kỳ (ATR).

Hãy theo dõi ví dụ về cặp tiền tệ GBP/USD.

Vào ngày 5/9/2019, giá trị ATR cho cặp GBP/USD là 0.0104. Đây là N. Điều đó có nghĩa là chuyển động trung bình hàng ngày của GBP/USD tương ứng với 104 pip. Hãy chuyển đổi dữ liệu chúng ta có sang đồng USD. Với quy mô 1000$, chúng tôi sẽ có:

Biến Động Đô La = 0.0104*1000=10.4$

Nếu đồng tiền định giá không phải là USD, thì nó phải được chuyển đổi sang đồng USD.

"Những chú rùa" luôn điều chỉnh vị thế của họ bằng cách sử dụng "các lát cắt rủi ro" bằng nhau, được gọi là các đơn vị. Một đơn vị đại diện cho 1% rủi ro. Ví dụ: với tài khoản 10,000$, một đơn vị rủi ro có giá trị là 100$.

Vì vậy, chúng ta hãy tính số lượng hợp đồng cần thiết "theo hệ thống rùa" để giao dịch cặp GBP/USD:

Kích thước đơn vị = 100$/10.4$ = 9 hợp đồng.

Vì vậy, để giao dịch GBP/USD, hệ thống rùa sẽ giao dịch theo bội số của 9 hợp đồng cho loại kích thước tài khoản này.

Phát triển vị thế 

Nếu các điều kiện cho phép, nhà giao dịch Rùa sẽ tăng vị trí của họ đến mức rủi ro được phân bổ tối đa. Điều này một lần nữa dựa trên sự biến động và tính toán của "N". "Những chú rùa" đã tăng vị thế của họ theo gia số hoặc một nửa số gia của N hoặc ½ N.

Dừng lỗ 

"Những chú rùa" tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt về dừng lỗ. Họ cũng tính toán nó dựa trên thước đo của "N". Quy tắc 2% đã được sử dụng để hạn chế rủi ro. Do đó, nếu vị thế di chuyển so với người giao dịch nhiều hơn 2*N, thì vị thế này sẽ luôn bị đóng. Họ cũng sử dụng lệnh dừng lỗ.

Lệnh giới hạn tốt hơn lệnh thị trường

Các học trò của Richard Dennis được hướng dẫn sử dụng các lệnh giới hạn thay vì các lệnh thị trường. Bằng cách này, các lệnh dự kiến sẽ điền vào một mức giá tốt hơn so với giá thị trường hiện tại.

Thoát lệnh

Đặt lợi nhuận hoàn hảo là rất khó đối với những nhà giao dịch rùa, vì họ sợ bỏ qua những biến động giá tốt. Theo quy tắc của họ, nếu một nhà giao dịch giữ một vị thế mua và giá bắt đầu đi xuống, người này nên thoát lệnh ở mức thấp trong 10 ngày. Ngoài ra, nếu một nhà giao dịch giữ một vị thế mua và giá bắt đầu tăng, người này nên thoát lệnh ở mức cao trong 20 ngày.

Ví dụ

Hãy xem xét một hệ thống ngắn hạn. Chúng tôi sẽ lấy biểu đồ GBP/USD làm ví dụ. Như chúng ta có thể thấy từ biểu đồ dưới đây, giá đã di chuyển trong một xu hướng giảm. Giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm vào ngày 4/9 và đạt mức cao nhất trong 20 ngày vào ngày hôm sau. Mức cao nhất trong 20 ngày là 1.2308. Vì vậy, chúng tôi đã mở một vị trí mua tại 1.2309 (1 pip trên mức cao). Sau đó, chúng tôi đã chỉ ra nơi cần thiết để thêm vào vị trí ban đầu. Với N bằng 0.0104, chúng tôi đã có các biện pháp sau:

+1 đơn vị: 1.2309 + 1/2 * 0.0104 = 1.2361

+1 đơn vị: 1.2361 + 1/2 * 0.0104 = 1.2413

+1 đơn vị: 1.2413 + 1/2 * 0.0104 = 1.2465

Với mức giá trên, chúng tôi đã thêm các đơn vị (mở thêm vị thế). Ban đầu, điểm dừng lỗ của chúng tôi được đặt ở mức 1.2309-2*N = 1.2101. Nhưng chúng tôi đã theo dõi nó khi chúng tôi mở thêm vị thế. Điểm cuối cùng được đặt ở 1.2257.

Sau nhiều ngày tăng, giá bắt đầu giảm. Khi giá giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 10 ngày tại mức 1.2412, chúng tôi đã đóng vị thế của mình.

1.png

Các thông tin hỗ trợ khác?

Có thể khó chờ đợi trong 20 ngày khi giá sẽ đạt đến một điểm nhất định. Do đó, bạn có thể tham gia giao dịch và thoát quá sớm. May mắn thay, trên trang web MT chính thức, bạn có thể tìm thấy một liên kết đến chỉ báo "Turtle trade", đếm số ngày cho bạn và giúp xác định điểm vào chính xác.

2.png

Kết luận

Hệ thống "Turtle trade" là một cuộc cách mạng trong thời gian thử nghiệm và cho thấy các trader không cần bất kỳ kỹ năng nào để kiếm tiền khi giao dịch. Tuy nhiên, bạn phải kiên nhẫn và chờ đợi càng nhiều xác nhận càng tốt. Các thị trường có xu hướng bất ổn hơn trong thế kỷ XX. Đó là lý do tại sao bạn luôn cần đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Tương Tự

Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa

Tìm hiểu thêm

Thông báo về việc thu thập dữ liệu trên

FBS duy trì hồ sơ dữ liệu của bạn để chạy trang web này. Khi nhấn nút "Chấp nhận", bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gọi lại cho tôi

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Chỉnh sưa số điện thoại di dộng

Yêu cầu của bạn đã được nhận

Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn

Yêu cầu gọi lại tiếp theo cho số điện thoại này
cần đợi trong 00:30:00

Nếu bạn gặp một vấn đề khẩn cấp xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua
Mục Chat trực tuyến

Lỗi hệ thống. Hãy thử lại sau

Đừng lãng phí thời gian của bạn – theo dõi mức độ ảnh hưởng của NFP đến đồng đô la và lợi nhuận!

Sách Forex cho người mới

Cuốn sách Forex dành cho người mới sẽ hướng dẫn bạn vượt qua thế giới giao dịch.

Sách Forex cho người mới

Những điều quan trọng nhất khi bắt đầu giao dịch
Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi lại bạn quyển sách hướng dẫn Forex miễn phí

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi vừa gửi một thư kèm đường link đặc biệt đến email của bạn.
Hãy nhấn vào link này để xác nhận địa chỉ và nhận quyển hướng dẫn Forex cho người mới miễn phí.

Bạn đang sử dụng một phiên bản trình duyệt cũ hơn.

Hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất hoặc thử một trình duyệt khác để có trải nghiệm giao dịch an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn.

Safari Chrome Firefox Opera