Chỉ Số Hiệu Suất Giao Dịch

Mọi nhà giao dịch đều mong muốn đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ những nhà giao dịch thông minh mới hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích hiệu suất trong hoạt động hàng ngày của họ. Giả sử bạn có thể mở ngẫu nhiên các giao dịch và thậm chí kiếm được lợi nhuận từ một số hoạt động, nhưng nếu không có dữ liệu tốt, bạn sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ. Phân tích hiệu suất giao dịch là một hoạt động đặc biệt cần thiết khi bạn đang thử nghiệm hoặc phát triển một hệ thống giao dịch mới. Bài viết này sẽ đề cập đến các số liệu chính về hiệu suất giao dịch giúp bạn đánh giá các hoạt động và tạo ra cách tiếp cận giao dịch phù hợp.

Hiệu suất giao dịch là gì?

Như bạn có thể đã đoán từ phần giới thiệu, thuật ngữ “hiệu suất giao dịch” đề cập đến một phương pháp đánh giá kết quả của một nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể sử dụng các số liệu khác nhau để nhận về đánh giá thích hợp và đưa ra kết luận phù hợp.

Ví dụ đơn giản nhất về chỉ số hiệu suất chính là lợi nhuận trên vốn (ROC). Chỉ số được tính bằng tổng lợi nhuận chia cho vốn đầu tư. Ví dụ, nếu bạn gửi 1000$ và kiếm được khoản lợi nhuận 200$ trong một khoảng thời gian nhất định, lợi nhuận của bạn lúc này tương đương 20%.

Ngoài lợi nhuận, bạn cũng có thể sử dụng những thước đo khác để đánh giá kết quả giao dịch của mình. Trong nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các kỹ thuật phổ biến hàng đầu hiện nay.

Chỉ Số Hiệu Suất Giao Dịch

Bạn có thể theo dõi hiệu suất giao dịch của mình bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, một số nhà giao dịch có thể sử dụng Microsoft Excel, liệt kê các khoản ký quỹ của họ, số lượng lot trên mỗi lệnh, chênh lệch, chốt lời và dừng lỗ. Dựa trên dữ liệu này, phần mềm sẽ tự động tính toán các số liệu chính để phân tích hiệu suất, bao gồm mục tiêu lời/lỗ trung bình, v.v. Nếu bạn giao dịch trong MetaTrader 4 hoặc 5, bạn có thể sử dụng các công cụ mà phần mềm này cung cấp.

Tạo Báo Cáo Hiệu Suất với MT

Nếu bạn muốn xem hiệu suất giao dịch của mình trong MetaTrader, hãy mở thanh “Lịch sử” trong cửa sổ Hộp công cụ của bạn.

Đầu tiên, bạn nhấn chuột phải vào biểu đồ và chọn khoảng thời gian bạn muốn phân tích.

Chúng tôi đã chọn thời gian một tháng. Sau đó, bạn nhấn vào “Báo cáo” và lưu dưới dạng HTML hoặc XML. Nếu bạn lưu dữ liệu dưới dạng HTML, bạn có thể mở tệp trên các trình duyệt khác nhau.

MetaTrader sẽ tạo báo cáo như sau:

Dưới biểu đồ, MetaTrader cung cấp một số thống kê giao dịch hữu ích.

Hãy cùng đi vào tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số này!

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng. Lợi nhuận gộp cho biết khoản lợi nhuận trước khi trừ chi phí trong khi lợi nhuận ròng là khoản lợi nhuận của nhà giao dịch sau khi khấu trừ các khoản phí. Trong Forex, chi phí có thể là phí hoán đổi và hoa hồng trả cho nhà môi giới.

Hệ số lợi nhuận cho biết bạn kiếm được bao nhiêu tiền so với số tiền đã mất. Ví dụ, trong trường hợp trên, chúng tôi có năm giao dịch. Chúng tôi đã kiếm tiền từ bốn giao dịch với mức lợi nhuận lần lượt là: 0.13$, 14.18$, 59.6$ và 3.28$. Trái lại, chúng tôi đã mất 0.6$ trong một giao dịch. Nếu chúng ta lấy tổng giá trị các vị thế sinh lời trừ đi khoản swap và chia cho tổng giá trị của các vị thế thua lỗ, kết quả nhận về là:

((0.13+14.18+59.6+3.28)-4.16)/0.6=121.72

Điều đó có nghĩa là lợi nhuận của bạn đang cao gấp 121.7 lần số lỗ. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng. Nếu bạn áp dụng cách tính này trên một chiến lược khác, thì hệ số lợi nhuận lý tưởng nên nằm trong khoảng từ 1.75 đến 4. Nếu không, chiến lược có thể bị đánh giá là không tiềm năng.

Mức sụt giảm tuyệt đối là chênh lệch giữa số tiền ký quỹ ban đầu và điểm thấp nhất dưới mức ký quỹ mà tài khoản giao dịch chạm tới. Ví dụ, nếu bạn gửi 1000$, tài khoản của bạn đạt đỉnh 2000$ và sau đó giảm xuống 800$, mức sụt giảm tuyệt đối lúc này sẽ bằng 200$ (1000$ - 800$ = 200$). Con số này phản ánh mức lỗ lớn nhất của bạn so với khoản ký quỹ ban đầu.

Mức sụt giảm tối đa cho thấy chênh lệch giữa giá trị cao nhất và thấp nhất mà tài khoản của bạn đạt được. Sử dụng ví dụ trong mức sụt giảm tuyệt đối, lúc này, mức giảm tối đa sẽ là 1200$ (2000$- 800$).

Mức sụt giảm tương đối là mức giảm tối đa số vốn của bạn theo tỷ lệ phần trăm. Chỉ số này có thể được tính bằng mức sụt giảm tối đa chia cho giá trị vốn tối đa nhân với 100%. Trong ví dụ trên, mức sụt giảm tương đối sẽ bằng 60%.

Cả ba chỉ số này đều rất quan trọng đối với một nhà giao dịch, vì chúng giúp xác định yếu tố rủi ro trong tài khoản của bạn. Mức sụt giảm của bạn phụ thuộc vào kích thước tài khoản giao dịch. Khi quy mô tài khoản của bạn lớn, mức 5-6% là kết quả bình thường và bạn nên duy trì chỉ số dưới ngưỡng 6%. Trong trường hợp quy mô tài khoản nhỏ, mức 15-20% sụt giảm sẽ là hợp lý và khoản sụt giảm trên 20% có thể được đánh giá là rủi ro.

Dựa trên tính toán các chỉ số sụt giảm, chúng tôi có thể xác định hệ số thu hồi. Hệ số thu hồi được tính bằng giá trị lợi nhuận ròng tuyệt đối chia cho mức sụt giảm tối đa. Ví dụ, nếu lợi nhuận ròng của chúng tôi là 72.43 và mức sụt giảm tối đa là 0.6, hệ số thu hồi sẽ được tính bằng:

72.43/0.6=120.72.

Hệ số thu hồi thường lớn hơn 1. Theo các nhà giao dịch, hệ số thu hồi càng cao thì giao dịch phục hồi từ các đợt giá giảm càng nhanh.

Một chỉ số thú vị khác từ báo cáo là tỷ lệ Sharpe. Nhà kinh tế học William F. Sharpe từng đoạt giải Nobel đã phát triển chỉ số này. Tỷ lệ này giúp nhà đầu tư đánh giá lợi nhuận của một khoản đầu tư so với mức rủi ro của nó. Tỷ lệ này càng cao, lợi nhuận của nhà giao dịch càng lớn so với mức rủi ro cho phép. Thông thường, các nhà giao dịch thường lựa chọn tỷ lệ Sharpe bằng hoặc cao hơn 1. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1, nhà giao dịch có thể đang chấp nhận rủi ro quá nhiều so với mức lợi nhuận kỳ vọng. Công thức phổ biến của tỷ lệ Sharpe có dạng như sau:

Tỷ lệ Sharpe = (Tỷ lệ lợi nhuận của danh mục đầu tư – Tỷ lệ phi rủi ro) / Độ lệch chuẩn của tỷ lệ lợi nhuận vượt mức của danh mục đầu tư.

 Trong MetaTrader, tỷ lệ Sharpe được tính bằng tỷ lệ lợi nhuận trung bình so với độ lệch chuẩn.

Ngoài ra, chúng ta còn có tỷ lệ Sortino, gần tương tự như tỷ lệ Sharpe, nhưng có một số điều chỉnh. Tỷ lệ Sortino không tính đến tổng biến động của khoản đầu tư. Không giống như tỷ lệ Sharpe, chỉ số tập trung vào biến động giảm. Chỉ số được tính toán bằng hiệu số tỷ lệ lợi nhuận trung bình của một khoản đầu tư và tỷ lệ phi rủi ro. Kết quả này được đem chia cho độ lệch chuẩn của tỷ lệ lợi nhuận âm. Tỷ lệ cao được ưu tiên hơn, vì nó cho thấy nhà giao dịch có khả năng nhận được lợi nhuận cao hơn cho mỗi đơn vị rủi ro giá giảm.

Một phiên bản khác của tỷ lệ Sharpe và Sortino là tỷ lệ Calmar, sử dụng mức sựt giảm làm thước đo rủi ro.

Các chỉ số hiệu suất khác

Bên cạnh các chỉ số được liệt kê trong báo cáo MetaTrader, bạn có thể sử dụng một số chỉ số khác để phân tích hiệu suất của mình. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Phương pháp 2%

Đây không phải là thước đo mà là một quy tắc quản lý rủi ro. Với quy tắc này, bạn cần chọn một tỷ lệ chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch và đảm bảo không vượt quá ngưỡng này. Phương pháp 2% là con số mà các nhà giao dịch thường chọn. Bằng cách này, bạn có thể ngăn ngừa các khoản sụt giảm không mong muốn.

Đo lường điểm/pip

Với phương pháp này, bạn tập trung vào số điểm hoặc số pip mà bạn muốn mạo hiểm cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia không khuyến khích sử dụng phương pháp này với lời khuyên nên tập trung vào một % rủi ro nhất định.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

Trong các sách đào tạo Forex phổ biến, người ta thường đề xuất áp dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:3. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận trên một giao dịch phải cao hơn ba lần so với mức rủi ro.

Tỷ lệ lời lỗ

Chỉ số này cho biết số giao dịch lãi so với số giao dịch lỗ của một nhà giao dịch. Ví dụ, nếu bạn đang có 6 giao dịch thành công trên tổng số 10 giao dịch, tỷ lệ lời lỗ của bạn là 60%. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch tiềm năng có thể đạt tỷ lệ thành công ít hơn 50%. Điều này xảy ra do lợi nhuận của họ kiếm được trên các giao dịch thành công cao hơn so với khoản lỗ phải chịu từ giao dịch thất bại.

Lời kết

Sau bài viết này, bạn có thể tiến hành phân tích các giao dịch của mình trong MetaTrader và giải thích được các chỉ số liệt kê. Các chỉ số phân tích hiệu suất này rất phù hợp để tự thử nghiệm chiến lược hoặc thử nghiệm cùng với sự trợ giúp của các tester. Nếu bạn lập trình một robot giao dịch, việc phân tích các hệ số sụt giảm và lợi nhuận sẽ là chìa khóa cho những bước cải tiến lớn trong tương lai.

Ekaterina Gorbatenko

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

19.05.2022 13:25 Cách Tạo Một Hệ Thống Giao Dịch Cơ Học Trên Thị Trường Ngoại Hối

Mỗi nhà giao dịch đều khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân biệt các nhà giao dịch theo danh mục. Cụ thể hơn, chúng ta có thể phân chia thành nhóm nhà giao dịch hệ thống và nhà giao dịch tự do.

18.05.2022 09:10 Khái Niệm Chu Kỳ Thị Trường và Cách Các Trader Sử Dụng Chúng?

Thị trường tài chính thay đổi luân phiên giữa các giai đoạn suy giảm và tăng trưởng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, mà còn tác động tới tâm lý của các nhà đầu tư.

12.05.2022 17:35 Cách Ngăn Ngừa Lạm Phát: 7 Lời Khuyên Cho Hàng Rào Lạm Phát

Lạm phát không phải tự dưng mà có. Luôn có một nguyên nhân nào đó đằng sau vấn đề này. Hơn nữa, lạm phát thường xảy ra do những sai lầm và sự chủ quan của con người.